从好像理性、过程理性到行为经济学的有限理性

刘红军

摘要：1950年阿尔钦（Armen A.Alchian）在他的名作《不确定性，演化和经济理论》中首先提出了对不确定性提出了分析，并指出人的行为是好像理性的。1955年赫伯特•西蒙在他的名作《理性抉择的行为模型》中正式提出了有限理性理论，并指出人的行为是过程理性。1977年丹尼尔•卡尼曼（Daniel Kahneman）和阿莫斯•特维斯基（Amos Tversky）在他们的名作《前景理论：风险下的决策分析》中通过实证分析，指出了人的行为是有限理性的，基于前景理论作为分析框架，并构建了以有限理性为基础的行为经济学。

关键词：好像理性；过程理性；有限理性

一、阿尔钦与好像理性

经济学自诞生以来，主流一直以完全理性作为基本假设前提之一。但是对于完全理性是否符合客观实际，一些经济学家陆续提出自己的质疑和间接。1950年阿尔钦（Armen A.Alchian）在他的名作《不确定性，演化和经济理论》中提出疑问：如果世界上充满不确定性，那么，行为主体的所有行为的可能后果，都应按照能使行为主体满意的程度排列在横轴之上，这些后果发生的概率，会形成一条分布曲线。阿尔钦又问：如果可选方案集至少包含两套可选方案的话，那么至少就有两条对应的分布曲线。那么最大化的行为主体或理性经济人应当选择哪一条分布曲线？

阿尔钦（Armen A.Alchian）举了一个例子：假设有数千名旅行者驾车从芝加哥出发，并且每名司机只能随机选择一条道路，中途不能更换。又假设只有作为观察者的经济学家事先知道哪条路上设有加油站，于是经济学家预言，沿着有加油站的道路走的人能够到达长途旅行的终点。好像能顺利到达重点的旅行者事先知道哪条路上有加油站，他们的选择是理性的。但是根据假设我们知道只有观察者经济学家才知道哪条路上有加油站，那些能顺利到达终点的人不过是幸运而已。假如加油站被搬到另一条道路上，到达终点的将是另外一群人，虽然每个旅行者的行为都没有改变过，而两次的理性人群完全不一样。

由此阿尔钦（Armen A.Alchian）引入了“好像理性”这一概念，用来表达经过“物竞天择”的演化幸存者的理性行为。当经济学家观察到幸存者的时候，就用理性来解释幸存者的行为，而不能适应物竞天择的，就认为行为不够理性。这就是张五常所说的“套套逻辑”，按照此逻辑，山坡上接受阳光照射充足的一面草木茂盛，似乎是草木理性选择投生在山坡阳面；长颈鹿脖子很长似乎是理性选择为了吃到更高处的叶子；人有鼻梁似乎是理性选择为了戴眼镜。显然，这与实施不符，这完全歪曲了幸运成分和物竞天择。

二、西蒙与过程理性

1955年赫伯特•西蒙在他的名作《理性抉择的行为模型》中正式提出了有限理性理论，西蒙指出：“经济学近期的发展，尤其是厂商理论的进展，对这种系统化的经济人模型提出了尖锐的挑战”，“关于学习和抉择过程的现有心理学知识，同经济学和管理理论所需要的心理学知识相距如此之远，以至那条遥远道路上的界碑使得两个方向上的行路人望而生畏”。西蒙认为，“我们还只能以不太系统的、不太严密的方式，把有关真实世界的确凿事实纳入理论当中”。

由于生物的信息获取及处理能力都是有限的，西蒙认为生物的信息是有限的，不完备，相比客观的选择范围来说，生物所能思考和选择的范围要小得多，因而知识和信息是不完全的，在超出的选择范围是无法计算收益-成本的，换而言之，古典经济学的完全理性的经济人是不存在的。由于人的知识具有不完备性，对于人类来说，理性行为是受到限制的，因而对自己行为了解都不全面的人来说，是不可能根据经验来准确推断出将来的事情的。

通过对“有食欲，会发现、取得食物，能休息”的简单生物模型进行考察，西蒙发现生物和生物所处的环境是相关联的，换而言之，即使选择方案很多，只要选择手段和结果存在明显的区别，那么在计划期时间有限和偏好确定的情况下，多种方案和有限方案下的最后选择并不会不同。

西蒙认为生物体都具备一些特定的心理环境，这些环境的结构性特征十分重要。他对把理性作为经济学分析基础是否适用提出了怀疑，从心理环境的重要性来看，从心理出发的认知心理学对一直以来强调的理性行为的分析更加与实验和现实行为相符，基于心理环境的分析完全可以替代理性分析。人在选择行为中是一个认知的过程，这时候的理性是过程理性，西蒙认为，应该用“过程理性”来替代“实质理性”。

三、卡尼曼、特维斯基与有限理性

1977年丹尼尔•卡尼曼（Daniel Kahneman）和阿莫斯•特维斯基（Amos Tversky）发表了他们的名作《前景理论：风险下的决策分析》，关于期望效用理论的研究他们借鉴了了阿莱悖论的研究思路和成果。卡尼曼与特维斯基做了三个著名实验，通过实验他们发现了三个效应：第一，确定性效应，即某些情况下决策者会高估确定性结果，同时低估可能性结果，这表明决策者的行为是和偏好传递性互相违背的。第二，反射效应，存在于负的前景之间的偏好同存在于正的前景之间的偏好是相反的，0的存在反转了偏好顺序。第三，分离效应，使用不同的方法分解同一组前景，决策者更容易忽视分解成的相同因子而关注不同因子，说明决策者的偏好随分解方法的改变而改变。实验结果指出，在不确定性下传统预期效用理论无效，完全理性假设无效，卡尼曼和特维斯基于以上实证结果提出前景理论以替代前者。

卡尼曼和特维斯基通过实证研究得出人的行为是有限理性的，目前他们的前景理论已经发展出了自己的政策观和体系，无论是在微观、宏观、金融还是公共政策等领域，前景理论都已经是必不可少的分析工具。基于前景理论作为分析框架，他们构建了以有限理性为基础的行为经济学。

参考文献：

[1]Simon, Herbert A. A Behavioral Model of Rational Choice[J]. Journal of Economics,1955,64:99-118.

[2]Simon, Herbert A. “Theories of Bounded Rationality,” Decision and Organization [M]. Amsterdam: North Holland,1972.

[3]Kahneman D. & Tversky. Choices, values and frames[J]. American Psychologist,1983,(39):341-50.

[4]Kahneman D. & Tversky. Prospect Theory: An analysis of Decision-making Under Risk[J]. Econometrica,1985,(47):263-91.

[5]赫伯特·西蒙．现代决策理论的基石：有限理性说[M].北京:北京经济学院出版社,1989．

[6]吴易风.当代西方经济学流派与思潮[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2005.

[7]杨春学.经济人与社会秩序分析[M].上海:上海三联书店,1998.

[8]汪丁丁.经济学理性主义的基础[J].社会学研究,1998,(2):1-11.

[9]汪丁丁.行为经济学要义[M].上海:上海人民出版社,2015.

[10]郑也夫.新古典经济学“理性”概念之批判[J].社会学研究,2000,(4):7-15.