简介:假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
简介:本文讨论形如AnX—ACnX的方程,其中An是一个对称三对角矩阵,Cn是一个对角矩阵.对矩阵An进行3×3分块,给定An的一个非顺序主子阵Ar+1,r+s,给定Cn和四个向量X1=(x1,…,xr),X3=(xr+s+1,…+,xn)Y1=(y1,…,y1),Y3=(yr+s+1,…,yn)'和两个不同实数A,P,构造一个对称三对角矩阵A。和两个向量X2=(Xr+1,…,Xr+x)',Y2=(yr+1,…,yr+s)’,满足AnX=λCnX和AnY=μCnY,其中X=(X1,X2,X3,Y=(Y1,Y2,Y3)本文给出问题有解的条件,解的表达式和相应算法,并给出数值算例验证算法的有效性.