简介：VaR模型，作为商业银行风险管理的重要工具之一，能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险。然而，在实际应用中，VaR模型仍存在一些缺陷，例如，在极端市场情况下，VaR存在较大的估计误差。压力测试，作为VaR模型的一个补充，可以用来测量极端市场状况下的金融市场风险。回溯测试，则可以用来检验VaR模型的准确性。巴塞尔委员会也对VaR模型制定了最低使用标准，文章最后将对此予以简单介绍并对我国商业银行在模型实施上提出一些建议。

简介：采样数据合理性检验,是数据处理中重要的一环,它的主要功能是鉴别采样数据中可能含有的异常值,并进行相应的机理分析与修复工作。本文从飞行器外测系统工程应用的角度出发,给出了两种简单易行的判断方法。

简介：针对频率统计方法存在不连续的置信区间以及在小样本情况下检验势比较低的问题。把非对称Laplace分布表示成正态分布和指数分布的线性组合,推导了不同先验分布情况下参数的最大后验密度置信区间,并构造了分位回归单位根检验的贝叶斯因子,实现了对非平稳时间序列的局部单位根检验。仿真分析表明贝叶斯分位回归方法是一种稳健全面的单位根检验方法。对我国居民消费价格指数的实证研究发现,我国居民消费价格指数表现出局部的持续性,在分布的下尾部不受普通冲击的影响,但在分布的上尾部受普通冲击的影响。

简介：在Pythagorean模糊集和Hamacher集结算子基础上，研究了Pythagorean三角模糊语言环境下的Hamacher集成算子问题。首先给出了Pythagorean三角模糊语言的定义、运算规则、得分函数、精确函数；其次，介绍了一系列关于Pythagorean三角模糊语言Hamacher集结算子，比如Pythagorean三角模糊语言Hamacher加权平均算子（PTrFLHWA）、Pythagorean三角模糊语言Hamacher加权几何平均算子（PTrFLHWG）等，并研究其具有的性质；之后，提出了两种决策方法来解决Pythagorean三角模糊语言信息环境下的多属性群决策问题；最后，用示例验证所给方法的有效性。

简介：针对时间权重与属性权重完全未知的三角模糊多属性决策问题，基于前景理论和MULTIMOORA提出一种新的决策方法。首先，建立备选方案在不同时段的三角模糊前景决策矩阵，根据时间度及不同时段内备选方案前景值的差异构建时间权重优化模型，并运用最大偏差法的基本思想获得属性权重。其次，基于三角模糊数提出一种新的MULTIMOORA扩展形式，并结合占优理论对备选方案进行比选。最后，通过实例证明了所提方法是可行的，也是有效的。

简介：研究基于关键资源优先的单元化“装卸、搬运、装卸”三级作业链调度问题。已知关键资源调度方案，将两非关键作业级的调度问题分别转化为最小单位流问题求解。在数学模型基础之上提出三级装卸搬运的分区协调策略。对关键装卸级作业区进行合理分区和设备分配，从而合理设置已知参数；提出非关键级装卸作业区的分区协调策略，以扩大计算规模。以码头三级装卸搬运作业链为例，参照宁波港码头数据，设计面向集装箱码头的仿真算例，通过较大规模算例验证分区策略对于计算大规模非关键装卸级调度问题的可行性和快捷性。

简介：由于存在着激烈的商业竞争,供需匹配成为供应链追求高绩效的关键。本文在制造商采取产能外包的策略下,引入二次采购契约研究制造商和销售商之间的契约订货问题。研究表明：1）供应链上存在一个核心企业来主导供应链契约的制定;2）本文设计的二次采购契约机制对分散式供应链的协调是有效的;3）制造商通过产能外包解决由于销售商的二次采购造成的缺货,可以使其更好地满足销售商的产品需求,进而提高供应链整体收益。最后,通过算例对研究结果作进一步说明。

简介：定义了满足权重要求的模糊权重向量,利用三角模糊数的截集,给出了模糊加权平均数的计算原理、步骤和一种简便的近似方法.当评价值与权重表达成三角模糊数时,运用该方法可以使决策者以及评价对象本身所具有的模糊性有效地利用起来进行综合评价.最后给出了一个算例.

简介：基于分销渠道结构建立了三级供应链合作利润博弈模型,运用Stackelberg博弈求解,分析了各方及渠道利润随合作关系系数的变化情况,并对各成本的外部性进行解析。

简介：本文在界定长三角城市群空间范围的基础上,利用长三角城市群各城市2013年相关数据,应用GIS的空间聚类分析功能分别从全局聚类检验和局部聚类检验两个方面分析了长三角城市群的经济空间集聚特征。研究结果表明长三角城市群的经济产出和经济生产要素在全局上存在空间集聚现象,在局部上,GDP、人均GDP等经济产出在向上海市、苏州市等个别城市高-高集聚,而劳动、资本、技术、能源等经济生产要素也在向上海市、苏州市等个别城市高-高集聚。