简介:由于保险公司经营规模的不断扩大,险种类型的增多,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性,因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ(0)的明确表达式。
简介:研究了多元线性模型中条件最优线性无偏预测的稳健性问题,得到了条件线性可预测变量的这种预测关于协方差矩阵具有稳健性的充要条件.
简介:本文在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下,把保单到送过程推广为更新过程Mt,得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ(u,θ0,t,α),然后求得时刻t的生存概率ψ(t,u,θ0)。
简介:本文应用Markov骨架过程方法,研究了带干扰的理赔为一般到达的保险风险模型,得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布.
简介:本文研究一类带有扰动且舍相依索赔的复合二项风险模型,考虑两种类型的索赔:主索赔和副索赔,主索赔以一定的概率引起副索赔且副索赔可能以一定的概率延迟到下一个时间段发生.通过引入辅助模型,利用递归等方法,得到了该模型下的Gerber--Shiu折现罚金函数和破产概率的明确表达式.最后给出了索赔额服从几何分布的数值模拟.