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双险种的Cox风险模型

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摘要由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性，因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ（0）的明确表达式。

DOI pd5yx2vwj7/2031995

作者曾霭林;林祥;张汉君

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2003年1期

关键词风险过程 COX过程破产概率 LUNDBERG不等式保险公司

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2003年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学理论与应用

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