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我国原油尧煤炭和天然气的价格波动关系的研究

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摘要摘要院本文以原油、煤、天然气的价格收益率作为研究对象，运用DCC-MVGARCH模型，得出能源价格波动的动态相关系数，通过实证分析发现能源价格波动性的关系。结果表明,原油市场和煤炭市场波动性的动态相关系数随时间发展不断增长，原油市场和天然气市场波动性的相关系数比较稳定，煤炭市场和天然气市场波动性也比较稳定。

DOI 6jrzl5ow45/2688687

作者吴婷

机构地区 StudyonPriceFluctuationRelationshipofCrudeOil,CoalandNaturalGasinChina院TheEmpiricalAnalysisBasedonDCC-MVGARCHModel吴婷WUTing（中国矿业大学管理学院，徐州221116）（SchoolofManagement，ChinaUniversityofMining&Technology，Xuzhou221116，China）

出处《价值工程》 2014年7期

关键词院价格收益率 DCC-MVGARCH 模型动态相关系数波动性Key words earnings price ratio DCC-MVGARCH model the dynamic correlation coefficient volatility中图分类号院F014.31 文献标识码院A 文章编号院1006-4311（2014）19-0011-03

分类 [经济管理][企业管理]

出版日期 2014年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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