简介：根据我国股市非市场化特点与股权分置改革的影响等问题，在股票市场价格严重失真情况下，运用非参数核估计方法，拟合股市的理论收益率指标，通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系，提出我国股市风险理论涵义与计量方法，并根据理论收益率的置信区间设计了区域性风险监管机制。实证显示：非参数核估计能够很好地估计股市理论收益率指标，准确地计量与监管我国股市风险动态变化情况。

简介：根据中国股市非市场化特点与股权分置改革的影响等问题，在股票市场价格严重失真情况下，运用非参数核估计方法，拟合了股市的理论收益率指标，通过对比股市实际收益率指标显著性偏离关系，提出了中国股市风险理论的独特含义与计量方法。实证显示：非参数核估计能够很好估计股市理论收益率指标，准确地计量中国股市风险动态变化情况。

简介：选取1978-2013年的财政收入和经济增长数据为样本,利用参数回归分析和非参数回归N-W核估计法进行实证分析,比较发现GDP增长率对财政收入增长率的影响在经济发展的不同时期有不同的特点,并非简单的线性模型能解释清楚,而且非参数回归模型的拟合效果优于线性回归模型模拟效果;并采用最小平方交叉实证法（CV）和经验选择方法,从拟合效果中综合考虑其优劣,进而给出最佳窗宽。

简介：在非参数空间中,利用Bayes估计中常见的风险估计,以及风险控制函数,综合先验分布和后验分布,讨论了所有估计类中的最小最大估计,并结合算例说明该估计的合理性。

简介：在非参数回归模型中，本文提出了一种回归函数的分块Delta序列估计方法，定义了回归函数的分块Delta序列估计，得到这种估计的渐近无偏性，均方收敛性和强性敛性。

简介：在NA相依样本下，研究固定设计非参数回归权函数估计的强相合性和完全收敛性，获得了一些较合理的充分条件，较好地推广和改进了Georgiev在独立情形下所得到的相应结论。

简介：研究独立样本下密度核估计的相合性.在Peason-χ~2距离和Kullback-Leibler距离意义下,提出密度核估计广义相合性的概念,并获得密度核估计的各种广义相合性.

简介：在“平方损失”下，研究了非指数分布族参数θ的经验Bayes估计，首先利用概率密度函数的核估计，构造了位置参数的经验Bayes（EB）估计量，在适当的条件下获得了它的收敛速度．

简介：根据虚拟闭环校射的需求,对某射表进行了多项式逼近,并进行了虚拟延伸.借助于数字仿真,给出了满足射击精度要求的射表逼近函数结构和参数.结果已在火炮数字化瞄准具中获得实际应用.

简介：地震褶积模型在地震记录反演中被广泛应用，在数学上它是一般ARMA模型的一种特殊情形，文中讨论了这类模型参数的极大似然估计，并采用最陡下降法来求其近似解，模拟试验证实此算法有效的。

简介：

简介：方差分析用Ｆ统计量进行检验，Ｆ＝Ｓ２ＡＳ２ｅ，Ｓ２Ａ为因素Ａ的组间方差，Ｓ２ｅ为剩余方差．实际上，Ｓ２Ａ、Ｓ２ｅ都是方差σ２的估计量．本文简介组内观测值个数相等情形单因素方差分析的参数估计方法．（双因素方差分析的估计方法类似）１．组间方差等于样本平均...

简介：七十年代以来,项目反应理论(ItemResponseTheory,IRT)成了测量专家关心的主要课题之一。IRT中单参数Log-istic模型常称为Rasch模型,它是由丹麦数学家GeorgRasch沿着与其他项目反应模型非常不同的路线推导出来的本文旨在介绍Rasch模型在实际中的一些应用和一种模型参数的估计方法。这种方法可以借助于手算完成,从而使普通中学老师也可以作一些IRT的题目分析工作。一、模型及其应用IRT理论认为,潜在能力测量模型至少应该包括被测对象(考生)的行为反应与潜在能力的度量。前者是可观察的,后者是待估计的。Rasch模型可以表示为

简介：应用核估计对概率密度的众数进行估计,讨论了众数估计的几乎必然或概率意义下的收敛性,并对众数唯一和不唯一的情形,证明了众数核估计的渐近正态性.

简介：流程性材料最大的特点是其变异性小。对于这类总体,现有的标准差估计方法由于既包含组间差异,又包含组内差异,常常会夸大其估计误差。针对此,首先通过抽样设计,得到具有分层抽样特点的样本;然后借鉴单值—移动极差控制图中标准差的估计方法,构造了这类总体的标准差估计量。这样构造的标准差估计量,由于其估计误差中仅包含组内方差平均水平,从而更符合该类总体变异性小的特点。实际应用表明,该标准差估计量能显著降低估计误差。

简介：1基本思想设母体x的密度函数f（x,θ）或概率分布P（x,θ）中参数θ未知,对于给定值α,（0<α<1）若由子样x1,x2……xn来确定两个统计量θl（x1,x2……xn）及θu（x1,x2……xn）使之包含θ的区间（θl,θn）满足P{θl（x1,x2……xn）<θ<θu（x1,x2……xn）}=（1-α）（1）则称随机区间（θl,θu）是θ的区间估计或θ的1-α置信区间,θl和θu称为θ（1-α）置信下限和置

简介：

简介：介绍了数学实验的背景，MATLAB用于数学实验的优势，并利用参数估计的大样本性质，并通过随机模拟方法求出π的近似值和随机变量的数字特征及分布函数．模拟试验结果表明，由该方法得到的估计值与理论值的误差很小．

简介：本文综合近邻权函数法及最小二乘法，用两阶段最小二乘估计的方法得到了半参数EV模型中参数的估计量及其强相合性，渐近正态性。同时也得到了非参数函数的估计量及其强相合性，一致强相合性。

简介：本文对指数分布的无失效数据，在引进失效信息后，在先验分布为Gamma分布时，给出了失效率的多层Bayes估计和综合Bayes估计，并给出了无失效数据情形可靠度的综合估计，还结合实际问题进行了计算。