简介:电价波动在电力市场中有季节性特征,由于用电负荷在冬季和夏季偏高,而且电价本身较高,还会随着市场出现高峰时刻。所以不同时间段内,电价序列会存在特性上的差别,并不能进行分形维数的单一刻画。电力市场中购买者单一模式的采用,电网公司或是输电公司从发电公司进行购电,出售电能给配电公司。二十世纪末,法国数学家曼德勃罗特首先提出了分形理论,分形理论的提出,在各学术界得到了广泛的应用和发展,最初的分形和分维已经从狭义分形扩展到信息、结构、功能、时间的广义分形,而具体又有分形方法论的进一步提出。电力市场环境下,单一购买者模式的采用,使负荷波动等不确定因素影响公司的金融管理并构成风险,所以,金融风险的评估需更加准确而全面,并且进行有效的控制和管理金融风险,这仍然是目前需要研究的重要问题。
简介:运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA)和多重分形谱分析方法,研究了1987~2008年美国西德克萨斯轻质原油(WTI)和欧洲北海布伦特原油(Brent)价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征,广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化,证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱,两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。
简介:石油价格与粮食价格关系密切,作为国际市场上最重要的两种大宗商品,都备受国际'热钱'的关注。在投机因素的作用下,粮食的消费品属性逐渐减弱而投资品属性显著增强。面对国际金融市场这样一个具有分形和混沌结构的非线性动态复杂系统,本文运用多重分形理论,通过非对称消除趋势波动分析法(ADCCA)和多重分形非对称消除趋势波动分析法(MF-ADCCA)来研究石油价格波动对粮食价格的影响,刻画其非线性特征。本文得到以下结论:石油价格与粮食价格之间存在着长期正相关关系,且石油价格下跌时对粮食价格的影响更为显著;石油价格与粮食价格之间存在着多重分形特征,因而以往建立在'有效市场假说'基础上所进行的研究可能存在着一定缺陷;石油价格下跌情况下石油价格波动对粮食价格的正持续性较强,而在石油价格上升阶段,石油价格波动较大时正持续会变为反持续。
简介:孔隙结构特征及类型划分对低渗透储层勘探开发至关重要,基于多重分形理论与核磁共振实验,对东营凹陷南坡沙河街组沙四段(ES4)复杂低渗透砂岩进行孔隙结构研究。首先,根据岩心物性、铸体薄片、压汞等资料所反映的孔隙结构参数差异,将研究区的岩石孔隙结构类型划分了3大类5小类;然后,针对不同类型岩石的核磁共振T2谱进行插值并计算其对数坐标下的一维、三维分形维数以及多重分形谱,并提取多重分形参数奇异性强度α、分布稠密度f(a),结果显示孔隙结构类型不同,盒维数尤其是多重分形参数值差异明显,孔隙结构好,其a、f(a)偏向高值,以此划分孔隙结构类型与压汞、薄片分析结果基本一致;最后,将该方法应用到核磁共振测井剖面上,应用效果较好,表明多重分形是核磁共振T2谱的一种属性,利用核磁测井T2谱多重分形特征及参数能够连续较好地评价低渗透砂岩孔隙结构类型与预测有效储层。