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跳扩散模型下可提前违约的脆弱期权定价

作者：陈驰翔;沈碧怡;杨广宇
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《应用泛函分析学报》 2013年第3期

简介：该文章利用跳-扩散模型和几何布朗运动模型分别对股票价格和期权空头方资产负债比进行建模.在对违约风险的刻画上选取首达时模型,当资产负债比小于等于一时视为违约发生,并在此假定违约发生时期权立即执行,补偿率为外生随机变量.在跳跃幅度上,该文章给出了服从对数正态以及更一般分布的情况的讨论,同时在对股票的建模和对违约时刻的判断上分别完善了Rich和魏正元的工作,并使用Matlab工具对定价进行实现.
标签：期权定价跳-扩散模型首达时模型鞅测度变换条件期望

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相协样本下密度核估计的联合渐近分布

作者：朱海江;缪芳;秦永松
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学研究》 2013年第3期

简介：证明了相协样本下密度函数的核估计在有限个不同点上的联合渐近分布为多维正态分布．
标签：相协样本密度核估计渐近正态性

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预习指导下的课堂教学案例分析——对《直线与圆》的教学思考

作者：吴莉娜
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-12-22
出处：《数学之友》 2013年第24期

简介：美国心理学家奥苏伯尔说过：“影响学习的最重要的原因是学生已经知道了什么，我们应当根据学生原有的知识状况去进行教学．”课程标准也倡导学生自主学习，使学生学好基础知识、提高能力、学会学习、学会思考、学会创造，为今后的可持续发展打下坚实的基础．那么，要想真正减负增效、提高学生自学能力，指导学生有效预习是一个突破口．
标签：教学思考案例分析课堂教学预习直线自主学习

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不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

作者：田振明
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2013-03-13
出处：《数学理论与应用》 2013年第3期

简介：在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型；分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿，得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理；最后给出了一个具体的数值实例．
标签：证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件容差

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