简介：首先申明笔者是不懂数学的,更不懂什么叫哥德巴赫猜想。笔者第一次知道歌德巴赫猜想这个名词还是在报纸上见到一篇介绍我国著名数学家陈景润研究哥德巴赫的成果。不久前我在东吴大学的校刊上见到一篇《哥德巴赫猜想并不普遍存在》,该文介绍秦家驹老先生用手算和珠算研究歌德巴赫的成果。读后不敢自秘,将秦老先生的研究介绍给爱好者参考。毕业于上海东吴大学法律系的秦家驹先生,曾先后任职于上海中国通商银行和浙江省建筑工程公司等单位。秦氏家族乃宋代大学士秦观(秦少游)的直系后人,秦老先生早年虽攻读法律,但终身一直有志于数学研究,就在著名数学家陈景润证明了哥德巴赫猜想的(1+2)命题后不久,他即开始了(1+1)的研究,多年来,他仅凭藉手算和珠算进行了天文数量级的演算和推理。从其独特的思路,得出了该猜想并不普遍存在的结论。秦家驹先生希望在有生之年,将其凝聚着多年心血的研究能公诸于世,以慰藉其坎坷多难的一生。现将其研究成果的主要内容刊载如下:1　哥德巴赫猜想的由来1742年6月7日,哥德巴赫(Ｇｏｌｄｂｕｃｈ)在给数学家欧拉(Ｌ.Ｅｕｌｅｎ)的书信中提出了这样两个命题:1每一个...

简介：本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程，仿照文献[5]的方法，求出了其矩母函数的显式表达式，给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法，并最终求出了其Esscher定价泛函．

简介：本文研究了保费收入过程是泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreauheta1．（2006）中所描述的相依结构的一类更新风险模型．运用生成函数、离散形式的Dickson—Hipp算子和反Z变换等一系列方法，推导出了该模型的Gerber—Shiu函数的生成函数的精确表达式，以及它所满足的瑕疵更新方程．

简介：本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出了相应的择好期权的定价公式。