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Modeling stochastic mortality with O-U type processes

作者： ZHENG Jing;TONG Chang-qing;ZHANG Gui-jun
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2018-01-11
出处：《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 2018年第1期

简介：Modelinglog-mortalityratesonO-UtypeprocessesandforecastinglifeexpectanciesareexploredusingU.S.data.IntheclassicLee-Cartermodelofmortality,thetimetrendandtheage-specificpatternofmortalityoveragegrouparelinear,thisisnotthefeatureofmortalitmodel.Toavoidthisdisadvantage,O-Utypeprocesseswillbeusedtomodelthelog-mortalityinthispaper.Infact,thismodelisanAR(1)process,butwithanonlineartimedriftterm.BasedonthemortalitydataofAmericafromHumanMortalitydatabase(HMD),mortalityprojectionconsistentlyindicatesapreferenceformortalitywithO-UtypeprocessesoverthosewiththeclassicalLee-Cartermodel.Bymeansofthismodel,thelowboundsofmortalityratesateveryagearegiven.Therefore,lengtheningofmaximumlifeexpectanciesspanisestimatedinthispaper.
标签： MORTALITY STOCHASTIC forecasting O-U TYPE process

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