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多险种场合的破产概率

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摘要本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种，分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形，计算了两种情形下的破产概率．

DOI pd5km51gd7/380295

作者何其祥

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2005年3期

关键词破产概率复合POISSON过程广义复合Poisson过程

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2005年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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