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Pricing VIX options in a 3/2 plus jumps model

作者： TAN Xiao-yu;WANG Cheng-xiang;HUANG Wen-li;LI Sheng-hong
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2018-03-13
出处：《高校应用数学学报：英文版（B辑）》 2018年第3期

简介：Thispaperproposesandmakesastudyofanewmodel(calledthe3/2plusjumpsmodel)forVIXoptionpricing.Themodelallowsthemean-reversionspeedandvolatilityofvolatilitytobehighlysensitivetotheactuallevelofVIX.Inparticular,thepositivevolatilityskewisaddressedbythe3/2plusjumpsmodel.Dailycalibrationisusedtoprovethattheproposedmodelpreservesitsvalidityandreliabilityforbothin-sampleandout-of-sampletests.Theresultsshowthatthemodelsarecapableoffittingthemarketpricewhilegeneratingpositivevolatilityskew.
标签： PRICING VIX OPTIONS 3/2 PLUS JUMPS

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