外贸企业基于VaR模型的汇率风险评估

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摘要 VaR模型基于一定的概率水平下,量化资产组合在未来特定一端时间内的最大可能损失,外贸企业根据该模型,建立企业的汇率风险评估模型,评估汇率波动给企业带来的潜在损失,企业以此为依据,结合其风险指标,采取措施,规避潜在损失风险。
机构地区 不详
出版日期 2009年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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