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论巨灾权益卖权及其发展

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摘要巨灾权益卖权（CatastropheEquityPut，CatEPut）是一种以保险公司股票为交易标的的期权，用以规避保险公司因支付大量的巨灾损失赔偿而引起公司股票价值下降的风险。本文旨在从巨灾权益卖权的市场发展、设计原理、运行机制、典型实例和定价模型等角度，来对这一创新型巨灾风险融资工具进行系统梳理。

DOI rdxgozz54l/766325

作者谢世清

机构地区不详

出处《财经论丛》 2009年4期

关键词或有资本巨灾权益卖权保险连结证券保险风险证券化

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2009年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）