首页 > 《统计与信息论坛》 > 2006年5期 > 中国国债利率期限结构实证研究

中国国债利率期限结构实证研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要文章利用三次样条函数构造出上交所和深交所的国债利率期限结构，并通过对两市利率期限结构曲线进行比较与分析，得出这样的结论：中国国债利率期限结构虽然呈现出向右上方倾斜的正常态势，但是还存在着曲线趋于平坦、国债品种单一化等问题。

DOI 2d31zv7m49/460019

作者刘琳琳

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2006年5期

关键词即期利率三次样条函数利率期限结构

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2006年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1曾华;康薇. 国债利率期限结构实证研究.政治经济学,2004-05.
2admin. 交易所国债回购利率期限结构研究(1).文化科学,2019-05.
3admin. 交易所国债回购利率期限结构研究(2).文化科学,2019-08.
4张雪莹. 国债供求因素对利率期限结构的影响——基于中国数据的研究.产业经济,2014-02.
5苏玉平;杨大楷. 论国债利率水平的市场决定问题.政治经济学,1996-01.
6admin. 国债利率风险与市场风险的识别与规避(2).文化科学,2019-06.
7admin. 国债利率风险与市场风险的识别与规避(1).文化科学,2019-05.
8孙丽;孙佳佳. 中国同业拆借市场利率期限结构与宏观经济变量关系的实证研究.会计学,2013-05.
9郭巧玲;姚君;黄林. 国债期限结构问题初探.政治经济学,2002-03.
10admin. 基于预测利率期限结构变动的债券投资策略实证研究(2).文化科学,2019-01.

来源期刊

统计与信息论坛

统计与信息论坛

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

即期利率三次样条函数利率期限结构

返回顶部