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相依回归系统回归系数的待定系数估计

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摘要对于两个相依线性回归方程组成的系统(1．1)，本文提出了β1的待定系数估计β^*1（k，c)=（x′1x1+k1)^-1(x′1y1-cσ12/σ22x′1N2y2)，其中岭参数k≥0．c是待定系数．与β^*1(k，c)对应的非限定两步估计记为β^41(T，k，c)．当c=1时β^*1(k,1)=β1(k)和β^*1(T,k,1)=β1(T,k)等干[6]引入的一双有偏估计，结果表明总可以选取适当的c值和k值使β^*1(k，c)和β^*1(T,k，c)在均方误差阵准则下分别优于β1和β1(T)，并讨论了c值的最佳选择问题．

DOI l34g550oj9/245079

作者陈世基

机构地区不详

出处《数学研究》 1994年2期

关键词待定系数两步估计回归系数有偏估计均方误差岭参数

分类 [理学][基础数学]

出版日期 1994年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）