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期货套期保值决策模型的发展(2)
期货套期保值决策模型的发展(2)
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摘要
跟线性模型E(f)=0的情况一致,此时通过套期保值得到的最大期望效用 EU(l)=■(18)(4)当预测现货市场谷物的价格下跌(E(s)π0)时,农场主保值者的风险厌恶度适中(λ即不为0也不为∞)时
DOI
7dm88g5o4n/2431106
作者
admin
机构地区
不详
出处
《未知》
未知
关键词
保值决策模型
决策模型发展
期货保值
分类
[文化科学][]
出版日期
2009年09月08日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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