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《温州大学学报:社会科学版》
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股市预期的短期波动与长期记忆性研究-基于新浪网股市调查数据
股市预期的短期波动与长期记忆性研究-基于新浪网股市调查数据
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摘要
基于新浪网的多空调查数据换算得到股市预期,研究发现:股市预期表现出高峰厚尾、集束波动等典型的金融数据特征;TGARCH、FIEGARCH模型显示预期波动具有非对称性看空预期的冲击要大于看多预期;长记忆模型表明股市预期波动均值有中度长记忆性,方差则具有非对称长记忆性.本研究将有利于进一步揭示股市整体预期行为特征和变化规律.
DOI
ojn2wkrmjr/1607513
作者
许毓坤;于洋
机构地区
不详
出处
《温州大学学报:社会科学版》
2016年2期
关键词
股市预期
长记忆性
非对称性
统计调查
分类
[文化科学][高等教育学]
出版日期
2016年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
温州大学学报:社会科学版
2016年2期
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