首页 > 《杨凌职业技术学院学报》 > 2011年3期 > 我国股票市场的异常现象分析

我国股票市场的异常现象分析

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要金融市场是一个复杂的体系,早在19世纪人们就开始了对金融市场价格、风险等问题的研究和预测并建立了相关的基础理论,但目前研究证明完全有效市场假设理论已不能解释金融市场的实际行为。本文借助于经济物理学的消除趋势波动分析法和方差分析法,以上证综合指数和深证综合指数的日数据和15分钟高频数据为基础,探讨我国股票市场存在的异常现象。结果表明,我国股票市场存在持久性和日内＂U＂形波动特征,进一步证明我国股票市场是一个非完全有效市场。

DOI 6jry13qwd5/1005015

作者贾学飞;杨文杰

机构地区不详

出处《杨凌职业技术学院学报》 2011年3期

关键词经济物理学股票价格持久性

分类 [文化科学][职业技术教育学]

出版日期 2011年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）