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分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的择好期权定价

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摘要本文讨论两资产择好期权的定价问题。在风险中性假设下，建立了两资产价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson跳跃一扩散过程的择好期权定价模型，应用期权的保险精算法，给出了相应的择好期权的定价公式。

DOI rj8y38ry40/852434

作者刘东艳

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2010年1期

关键词期权定价分数Brown运动跳-扩散过程择好期权

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2010年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

数学理论与应用

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期权定价分数Brown运动跳-扩散过程择好期权

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