On discrete time hedging errors in a fractional Black-Scholes model

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摘要 在这份报纸,我们在灯芯的意义在一个部分Black-Scholes模型调查分离时间hedging策略的错误的asymptotic行为--它?-Skorohod集成。hedging错误的集中的率由于分离时间的做贸易当真策略以商人著名时,被调查。结果提供新统计工具学习并且检测效果长记忆并且为分离时间hedging的错误的林中小丘参数。
机构地区 不详
出版日期 2017年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)