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基于二元Copula函数的深圳成指与云南白药收益率相关性研究

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摘要文章主要考察了度量相关性的两种方法，在椭圆类Copula函数族中选择了二元正态Copula函数和二元t-Copula函数，通过非参数方法得到样本的总体分布函数近似，进而指出在实际应用中二元t-Copula函数的效果要优于二元正态Copula函数，从而也得出深圳成指与云南白药的涨跌存在一定的相关性的结论。

DOI 6jr2m7vw45/1498215

作者唐俊波

机构地区不详

出处《红河学院学报》 2015年2期

关键词 COPULA函数收益率相关性深圳成指

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2015年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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