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时变β值证券组合投资决策模型研究

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摘要考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以β值证券组合投资决策模型为理论基础，提出了β值时变证券组合投资决策方法。

DOI 6jr269kq45/1417987

作者马永开;唐小我

机构地区不详

出处《运筹与管理》 1999年4期

关键词时变性证券组合投资决策 β值

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 1999年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

运筹与管理

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